MM
Market Mind
Understanding the Market as a Mind
介绍
资产地图
投资者地图
动量与拥挤
拥挤与共识
动量、拥挤与共识
◐
☀
研究诊断 · 历史 amendment、证券映射与 shares vintage 尚非严格 point-in-time;不含退市收益与交易成本。
PRICE MOMENTUM × ATTENTIONAL LOAD
价格动量
与机构拥挤
LADV
季度内对价格动量与 LADV 进行交互排序,观察趋势持续性如何随机构退出压力变化。
形成季度 q
q−1 持仓 / ADV · q 动量
形成与持有
q 形成 · q+1 持有
当前口径
ADV ≥ $10m · VW
MOM
代码兼容
严格 6–1
标准 12–2
排序
独立
先 LADV
先 MOM
ADV 门槛
无门槛
≥$1m
≥$5m
≥$10m
排除 SPAC
加权
VW
EW
统计时期
结构/形成季度
矩阵着色
月均收益
FF3 alpha
Sharpe
最大回撤
终点净值
正在载入与当前控件一致的场景和季度…